اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است .
این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است . از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود. این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می‌شود و بر خلاف اندیکاتورهای دیگر MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که اندیکاتور MACD در زیر گروه اسیلاتورها قرار می‌گیرد چرا که همواره حول یک سطح ثابت صفر در حال نوسان است. نحوه شکل‌گیری این اندیکاتور هم با استفاده از میانگین‌های متحرک می‌باشد.به این صورت که اگر مقادیر یک میانگین متحرک ۲۶ روزه نمایی را از مقادیر میانگین متحرک 12 روزه نمایی برای یک سهم کم نماییم اندیکاتور شکل گرفته MACD خواهد بود:
در کنار نمودار اصلی MACD همواره دو منحنی دیگر نیز استفاده می‌شود. یکی نمودار خط سیگنال و دیگری نمودار هیستو گرام
خط سیگنال خود تشکیل شده از میانگین متحرک نمایی ٩ روزه MACD و نمودار هیستوگرام تفاوت بین MACD و نمودار خط سیگنال می‌باشد.
معمولاً در تحلیل‌ها تمرکز ما بیشتر بر روی MACD و همچنین خط سیگنال می‌باشد.در شکل زیر نمودار سهم خبهمن را همراه با اندیکاتور MACD و خط سینگال مشاهد می کنید.
کاربردهای اسیالتور MACD:
- یکی از پرکاربردترین موارد به کارگیری اسیلاتور MACD استفاده در مبحث واگرایی‌ها است که به موقع به آموزش این مبحث مهم در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت. اما جدای از بحث واگرایی‌ها، این اندیکاتور کاربردهای دیگری نیز دارد.
- یکی از کاربردهای MACD به همراه خط سیگنال، زمان‌هایی است که این دو منحنی همدیگر را قطع می‌نمایند. به این صورت که هرگاه نمودار MACD، خط سیگنال را به سمت بالا قطع نمود به معنی وجود شرایط صعودی در سهم و هر گاه MACD خط سیگنال را به سمت پایین قطع نمود به معنی شرایط نزولی در سهم می‌باشد. به عنوان مثال به شکل زیر که نمودار قیمتی سهم ماشین‌سازی اراک با نماد فاراک را نشان می دهد توجه کنید.
همانطور که در این نمودار مشاهده می‌کنید مکان‌هایی که با نقطه چین نمایش داده شده‌اند مکان‌هایی بوده‌اند که مکدی با منحنی خط سیگنال تلاقی پیدا کرده‌اند. در محل‌هایی که با فلش مشکی رنگ بر روی اندیکاتور نمایش داده شده اند، منحنی مکدی خط سیگنال را به سمت بالا قطع کرده است و پس از آن انتظار صعود سهم را داشته ایم و در نقاطی که با فلش قرمز رنگ نمایش داده شده است عکس این اتفاق رخ داده است یعنی منحنی مکدی خط سیگنال را به سمت پایین قطع نموده و انتظار افت قیمت راداشته‌ایم. هر چند در مواردی مانند دایره قرمز رنگ به دلیل ماهیت نوسانی بازار امکان داشته است که این روش چندان دقیق عمل نکند، اما همانطور که دیده می‌شود در اکثر موارد این طریقه استفاده از مکدی نتیجه قابل قبولی داشته است.
3-یک روش دیگر استفاده از MACD هنگامی است که MACD سطح صفر را قطع می‌نماید. به عبارتی عبور مکدی ازسطح صفر به سمت بالا به این معنی است که میانگین متحرک 12 روزه میانگین 26روزه را به سمت بالا قطع کرده که به معنی احتمال صعود سهم می‌باشد و عبور مکدی به زیر سطح صفر به این معنی است که میانگین متحرک 12روز میانگین 26روزه را به سمت پایین قطع کرده که و احتمال نزول سهم وجود دارد. برای مثال به شکل زیر که نمودار سهم گروه بهمن با نماد خبهمن را نشان می‌دهد توجه کنید:
همانطور که دیده می‌شود با عبور مکدی از منطقه صفر به سمت بالا سهم وارد روند صعودی شده است و با عبور مکدی به سمت پایین منطقه صفر شاهد نزول سهم بوده‌ایم. اخطار خرید و فروش واقعی فقط زمانی صادر می‌شود که هیستوگرام از خط صفر خودش عبور کند و هر چرخش در هیستوگرام اخطار زود هنگامی درباره تضعیف روند موجود است. چرخش هیستوگرام به سمت زیر خط صفر همواره زودتر از اخطارهای به موقع درباره پایان وضعیت موجود دارند.
نتیجه‌گیری
در این مقاله آموخیتم اندیکاتور مکدی (MACD) چیست. این اندیکاتور بعنوان شاخص میانگین متحرک واگرا و یک مومنتوم اسیلاتور محسوب می‌شود. در درجه اول برای تحلیل تکنیکال روند بازار بورس از آن استفاده می‌شود. این اندیکاتور گرچه یک اسیلاتور محسوب می‌شود اما به منظور شناسایی بازار خرید و فروش بیش از حد قابل استفاده نیست. همچنین دیدیم که مانند تمامی اندیکاتورهای دیگر، مک دی هم می‌تواند سیگنال‌های کاذب بدهد. به همین علت یکی از راه‌های دیگر کاهش سیگنال‌های کاذب استفاده از چند اندیکاتور دیگر در کنار اندیکاتور مکدی است.امیدواریم بتوانید با استفاده از اندیکاتور مکدی (MACD) تجربیات مفیدی بدست آورید.