سیستم معاملاتی ایچیموکو اولین بار توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام گویچی هوسادا[1] طراحی شد. آقای گویچی این سیستم را قبل از چنگ جهانی دوم به کمک تعدادی از شاگردان خود طراحی کرد و سپس حدود 20 سال این سیستم را آزمایش و پس از رسیدن به نتایج مطلوب در سال 1968 تحقیقاتش را در قالب کتابی به چاپ رساند.
[1] Goichi Hosada
این سیستم معاملاتی به طور گسترده در بازارهای آسیایی استفاده می‌شود و مقبولیت بالایی دارد اما در غرب به علت نبود منابع لاتین مناسب تا دهه نود میلادی استفاده نمی‌شد.
نام کامل این اندیکاتور در زبان ژاپنی “ایچیموکو کینو هایو” و در زبان لاتین “Equilibrium chart at a glance” است که در زبان فارسی “نمودار موازنه شده در یک نگاه” ترجمه می‌شود.
این سیستم معاملاتی قابلیت ارائه خطوط حمایت و مقاومت، جهت و قدرت روند و تعریف نقاط ورود و خروج را دارد. بعدها این سیستم به ابر ایچیموکو معروف شد چرا که بیشترین قدرت آن به ابری است که برای تعیین خطوط حمایت و مقاومت به کار می‌رود.
ایچیموکو از 5 خط جداگانه تشکیل شده که به تنهایی ارزشی ندارد و برای تصمیم‌گیری از هر 5 خط به صورت همزمان استفاده می‌کنیم. به عبارت دیگر با این ابزار با یک نگاه به بازار می‌توان جهت، قدرت روند و سرعت آن پی برد.
تنکانسن
تحلیلگران غربی این خط را به عنوان “Turning line” یا “conversion line” که معادل فارسی آن “خط چرخش” و ” خط تغییر ” است. خط تنکانسن با استفاده از فرمول زیر استخراج می‌شود.
2÷(بیشترین بیشترین‌ها+کمترین کمترین‌ها)
به صورت پیشفرض این خط روی 9 دوره تنظیم شده‌است. (برای نمودار روزانه 9 روز) که برابر یک هفته نیم است.(در بازار ژاپن (مبدا پیدایش ایچیموکو) شنبه‌ها روز کاری محسوب می‌شود.)
کیجونسن
تحلیلگران غربی این خط را به عنوان “Standard line” یا “Base line” که معادل فارسی آن “خط استاندارد” و ” خط پایه ” است. خط تنکانسن با استفاده از فرمول زیر استخراج می‌شود.
2÷(بیشترین بیشترین‌ها+کمترین کمترین‌ها)
به صورت پیشفرض این خط روی 26 دوره تنظیم شده‌است.
چیکواسپن
معادل لاتین آن “Lagging Line” که به زبان فارسی “خط عقب مانده”، خط کند یا خط با تاخیر است. با استفاده این خط پایانی کنونی برای 26 دوره به شیفت می‌داد.
سنکو اسپن A
تحلیلگران غربی این خط را به عنوان “1st leading line” یاد می‌شود که معادل فارسی آن “خط راهنمای اول” است. سنکواسپن A با استفاده از فرمول زیر استخراج می‌شود.
2÷(کیجونسن+تنکانسن)
که برای 26 دوره به جلو شیفت داده شده‌است.
سنکو اسپن B
تحلیلگران غربی این خط را به عنوان “2st leading line” یاد می‌شود که معادل فارسی آن “خط راهنمای دوم” است. سنکواسپن B با استفاده از فرمول زیر استخراج می‌شود.
2÷(بیشترین بیشترین‌ها+کمترین کمترین‌ها)
که برای 26 دوره به جلو شیفت داده شده‌است. که برای 52 دوره قبل محاسبه می‌شود و 26 دوره جلو شیفت داده می‌شود.
سنکواسپن A و B در کنار یکدیگر ابر ایچیموکو را تشکیل می‌دهند.
- در ابر سبز رنگ سنکو اسپن A بالاتر از سنکو اسپنB قرار دارد.
- در ابر نارنجی رنگ (قرمز رنگ) سنکو اسپن A پایینتر از سنکو اسپنB قرار دارد.
سیگنال‌های ایچیموکو
اولین مزیتی که این اندیکاتور برای معامله‌گر دارد این است که می‌توان در یک نگاه روند را تشخیص داد. ابتدا این را روشن باید کرد که همه تلاش معامله‌گران روی نمودار قیمت در درجه اول این است که ببینیم روند ما صعودی است یا نزولی.
می‌دانیم سه نوع روند داریم: روند صعودی، روند نزولی و روند خنثی
روند صعودی:
- کندل‌ها بالای تنکانسن + تنکانسن بالای کیجونسن + کیجونسن بالای ابرکومو + ابرکومو صعودی + چیکواسپن بالای 62 کندل قبلی(روند صعودی شدید)
- ابر کومو صعودی + کندل‌ها بالای ابر کومو + کیجونسن و تنکانسن بالای ابر کومو + کندل‌ها بالای کیجونسن (روند صعودی ملایم)
- ابر کومو صعودی + کندل ها بالای ابر کومو + کیجونسن و تنکانسن بالای ابر کومو (روند ضعیف)
روند نزولی:
- کندل‌ها زیر تنکانسن + تنکانسن زیر کیجونسن + کیجونسن زیر ابر کومو + ابر کومو نزولی + چیکواسپن زیر 62 کندل قبلی (روند نزولی شدید)
- ابر کومو نزولی + کندل‌ها زیر ابر کومو + کیجونسن و تنکانسن زیر کومو + کندل‌ها زیر کیجونسن (روند نزولی ملایم)
- ابر کومو نزولی + کندل‌ها زیر ابر کومو + کیجونسن و تنکانسن زیر ابر کومو (روند نزولی ضعیف)
روند خنثی:
در روند خنثی این عناصر هر کدام به یک سمت متمایل می‌شوند. برای مثال تنکانسن به سمت بالای ابر کومو حرکت می‌کند و یا کندل‌ها بطرف پایین حرکت می‌کنند یا دائماً چرخش ابر کومو مشاهده می‌شود (یعنی ابر کومو نزولی به صعودی تبدیل می‌شود یا برعکس)
مهمترین ویژگی روند خنثی این است که ابر کومو باریک است و کندل‌ها به بالا و پایین حرکت می‌کنند. یعنی وارد ابر کومو می‌شوند بالا می‌روند و پایین میآیند. در روند حنثی معمولاً سیگنال‌ها اهمیت ندارند.
استراتژی تقاطع کیجونسن و تنکانسن در ایچیموکو:
اصول ورود به معامله خرید برای استراتژی تقاطع کیجونسن و تنکانسن به صورت زیر است:
سیگنال صعودی: سیگنال صعودی زمانی اتفاق میافتد که تنکانسن از پایین کیجونسن را به طرف بالا قطع کند.
سیگنال نزولی: سیگنال نزولی زمانی اتفاق میافتد که تنکانسن از بالا کیجونسن را به طرف پایین
- اصول ورود به معامله خرید:
قیمت بالای ابرکومو باشد و یا فاصله قابل قبولی از ابر کوموی غیر ضخیم داشته باشد و تنکانسن، کیجونسن را به سمت بالا قطع نماید و چیکو اسپن در فضای باز باشد و همچنین قیمت، تنکانسن و کیجونسن و چیکواسپن نباید در ابر کومو واقع شده باشند.
- اصول ورود به معامله فروش:
قیمت پایین ابر کومو باشد و یا فاصله قابل قبولی از ابر کوموی غیر ضخیم داشته باشدو تنکانسن، کیجونسن را به سمت پایین قطع نماید و همینطور چیکواسپن در فضای باز باشد و همه ابزارها در داخل ابر کومو واقع نشده باشد.
استراتژی قطع کیجونسن در ایچیموکو:
این استراتژی، یک استراتژی معامله روزانه (کوتاه مدت) است.
سیگنال صعودی: سیگنال صعودی زمانی اتفاق میافتد که تنکانسن از پایین کیجونسن را به طرف بالا قطع کند.
سیگنال نزولی: سیگنال نزولی زمانی اتفاق میافتد که تنکانسن از بالا کیجونسن را به طرف پایین
- اصول استراتژی ورود به معامله خرید به صورت زیراست.
قیمت از کیجونسن عبور نماید و اگر تنکانسن از کیجونسن پایینتر باشد، در زمان مسطح بود کیجونسن، تنکانسن باید جهت رو به بالا باشد و بهتره است تنکانسن از کیجونسن بالاتر باشد و همچنین چیکو اسپن بالاتر باشد و همچنین چیکو اسپن در فضای باز باشد و در پایان سنکواسپن B آینده باید مسطح یا رو به بالا باشد.
- اصول استراتژی ورود به معامله فروش به صورت زیراست.
قیمت پایین ابرکومو بسته شود و اگر تنکانسن از کیجونسن بالاتر است، بنابراین در زمان مسطح بودن کیجون سن، تنکانسن باید جهت رو پایین داشته باشد، سنکو B آینده باید
استراتژی تقاطع سنکو اسپن‌ها در ایچیموکو:
این استراتژی در اندیکاتور ایچیموکو بسیار جالب است. در نقطه‌ای که سنکو A از سنکوی B عبور می‌نماید می‌توانید یک خط عمومی رسم کنید. این ناحیه یک ناحیه بالقوه برای تغییر روند یا ادامه آن است به اعتقاد من این استراتژی به تنهایی پاسگو نیست، باید با روش‌های دیگر ترکیب شود تا به ابزاری قدرتمند تبدیل گردد.
سیگنال تقاطع سنکواسپن‌ها زمانی اتفاق میافتد که سنکو اسپن A سنکواسپن B را قطع کند.
سیگنال صعودی: زمانی اتفاق میافتد که سنکواسپن A از پایین به بالا سنکواسپن B را قطع کند.
سیگنال نزولی: زمانی اتفاق میافتد که سنکو اسپن A از بالا سنکو اسپن B را قطع کند.
استراتژی خروج از ابر کومو در ایچیموکو:
سیگنال خروج از ابر کومو زمانی رخ می‌دهد که قیمت ابر کومو را قطع کند یا از آن عبور کند.
استراتژی تقاطع چیکواسپن در ایچیموکو:
سیگنال تقاطع چیکو اسپن زمانی است که، چیکواسپن بالای قیمت و پایین حرکت کند.
سیگنال صعودی: زمانی اتفاق میافتد که چیکواسپن از پایین به بالای قیمت بلند شود.
سیگنال نزولی: زمانی اتفاق میافتد که چیکواسپن از بالا به پایین قیمت میافتد.
نتیجه‌گیری
اندیکاتور ایچیموکو یکی از پر کاربردترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است که تحلیلگران برای تشخیص روند پیش‌رو از آن استفاده می‌کنند. در این مقاله به بررسی جزییات اندیکاتور ایچیموکو و نحوه استفاده از آن پرداختیم.
به طور کلی در تحلیل تکنیکال هنگام استفاده از اندیکاتورها بهتر است به سایر الگوها و اندیکاتورها نیز توجه شود تا تحلیل صورت گرفته قابل اعتمادتر و کم ریسک‌تر باشد.