باند بولینگر اولین بار توسط جان بولینگر در سال 1۹۸۰ به وجود آمده است. باند بولینگر از اندیکاتورهای قدرتمند تکنیکالیست ها شناسایی شده است. باند بولینگر در اطراف و ساختار قیمت یک سهام و در طول یک روند کشیده شده است. مکانی که باند نوسان می‌کند در قسمت بالا و پایین میانگین متحرک قرار دارد.
ایده اصلی در اندیکاتور باندهای بولینگر نشان دادن نحوه پراکندگی قیمت در اطراف مقدار میانگین است. این اندیکاتور از باند بالایی، باند پایینی و خط میانگین متحرک میانه که به آن باند وسط نیز می‌گویند تشکیل شده است. باندهای بالایی و پایینی به نوسان قیمت بازار واکنش نشان می‌دهند و هنگامی که نوسان زیاد باشد از هم دور می‌شوند (ز خط میانه دور می‌شوند) و هنگامی که نوسان کم باشد به هم نزدیک می‌شوند (به سمت خط میانه کشیده می‌شوند).
اجزای اصلی باند بولینگر
این میانگین متحرک ساده معمولاً در بازه زمانی ۲۰ روزه تنظیم شده‌اند میانگینی از قیمت سهم در طول یک بازه زمانی (که معمولاً ۲۰ روزه می‌باشد) است. منظور از متحرک بودن میانگین این است که قیمت در بازه های زمانی مختلف ، یکسان نمی‌باشد، بلکه متغیر می‌باشد.
با استفاده از 2 انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.
با استفاده از 2 انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.
تشخیص نوسانات بازار به وسیله باندها
زمانی که باند بولینگر باریک می‌شود به این معنا می‌باشد که نوسانات در قیمت سهم در حال کاهش یافتن هستند، همچنین وقتی که باند بولینگر وسیع می‌شود این موضوع به این صورت تفسیر می شود که نوسانات در قیمت سهم در حال افزایش پیدا کردن می باشد. در همین قسمت دانستن این موضوع می تواند جالب باشد که وقتی باند بولینگر فشرده می‌شود از جهت دیگری (که منظور خطوط روند که شامل میانگین متحرک و خطوط بالا و پایین آن است) یک نوع سیگنال محسوب می‌شود مبنی بر اینکه روند سهم در حال تغییر کردن می‌باشد.
پس از اینکه خطوط باند بولینگر به یکدیگر نزدیک شده‌اند، بعد از آن شروع یک روند صعودی در سهم را می‌بینیم. به صورت ساده می توان گفت زمانی که قیمت پایانی سهم ، به سمت باند بالایی حرکت کند به این معنی است که بازار در وضعیت اشباع خرید قرار دارد و امکان تغییر روند غریب الوقوع می‌باشد و هرگاه که قیمت پایانی ، به سمت باند پایینی حرکت کنند اشباع فروش در بازار را نمایان می‌کند. در این قسمت این موضوع که تحلیلگران تغییر نوسانات در باند بولینگر به موقع در نظر داشته باشند بسیار ضروری است.
شکست در باند بولینگر
شکست در باند بولینگر پس از یک دوره تثبیت به وجود می‌آید و زمانی صورت می‌گیرد که قیمت به محدوده خارج از باند نزدیک می‌شود. شکل زیر نمونه‌ای از شکست باند بولینگر را به خوبی نشان می‌دهد.
نکته مهمی که در صورت شکسته شدن باند بولینگر باید در نظر گرفت این است که، در صورت شکسته شدن باند توسط قیمت سهم، برای اطمینان بیشتر از اینکه روند سهم چگونه می‌خواهد پیش برود، بهتر است که از خطوط حمایت و مقاومت استفاده کنیم. به شکل زیر که نمونه‌ای از یک روند صعودی قیمتی قوی می‌باشد توجه کنید. همان طور که مشخص روند صعودی است و قیمت تمایل به افزایش یافتن دارد و در همین قسمت، خط میانگین متحرک به عنوان خط حمایتی در نظر گرفته شده است.
باندهای بولینگر به شما چه می‌گویند؟
باندهای بولینگر تکنیک بسیار محبوبی است. بسیاری از معامله‌گران بر این باور هستند که هر چه قیمت به باند بالا نزدیکتر می‌شود، نیز بیشتر به سمت وضعیت می‌رود و هر چه قیمت به باند پایینی نزدیکتر شود بازار بیشتر به سوی وضعیت اشباع فروش بازار اشباع خرید می‌رود.
جمع شدگی
جمع شدگی، مفهوم اصلی باندهای بولینگر است. هنگامی که باندها به هم دیگر نزدیک می‌شوند و میانگین متحرک را محدود می‌کنند، به آن جمع شدگی می‌گویند. جمع شدگی سیگنالی از یک دوره کم نوسان است و تریدر‌ها آن را به عنوان نشانه‌ای از نوسان‌های بیشتر در آینده می‌دانند و می‌تواند برایشان فرصتی برای معامله باشد.
به طور عکس، هر چه باندها از یک دیگر دورتر شوند، احتما این که نوسانات کمتر شود، بیشتر می‌شود و بنابراین فرصت خوبی برای خروج از معامله است. اما با این حال این شرایط سیگنال های معاملاتی نیستند. باندها نشانه‌ای از این نمی‌دهند که چه زمانی اتفاقات نشان داده شده، رخ می‌دهد و قیمت به کدام سمت می‌رود.
تغییر قیمت شدید
حدوداً 9۰ درصد از پرایس اکشن بین دو باند رخ می‌دهد. هر تغییر شدید قیمتی بالا یا پایین این باندها یک تغییر اساسی به حساب می‌آید. تغییر شدید قیمت سیگنال معاملاتی نیست. اشتباهی که بیشتر افراد در استفاده از باندهای بولینگر می‌کنند این است که فکر می‌کنند هر گاه قیمت از یکی از باندها رد شود، آن سیگنالی برای خرید یا فروش به حساب می‌آید. تغییرات شدید قیمت هیچ مدرکی مبنی بر جهت حرکت و شیوه تغییر قیمت در آینده نمی‌دهد.
نتیجه گیری در آموزش اندیکاتور باند بولینگر
به طور خلاصه می‌توان گفت که باند بولینگر، نوساناتی که در هر زمان در سهم به وجود می‌آید را به خوبی نشان می‌دهد.(در واقع تحلیلگر را از بیشترین و کمترین قیمتی که برای سهم به وجود می‌آید آگاه می‌کند). این ابزار برای معامله گرانی که به دنبال فرصت‌های مناسب در رنج بازار، در نقاط اشباع خرید و اشباع فروش هستند هم کمک بسیاری می‌کند.